、 单利计算公式 ：I=P×R×N。其中，I 表示利息， P 表示本金， R 表示利率， N 表示时间 ； 2 、 复利计算公式 ：F=P （ 1+i ） ^n 。其中，F 表示终值， P 表示本金， i 表示利率或折现率， N 表示计息期数。
单利的计算公式：F=P（1+ni）复利的计算公式：F=P（1+i）^n 很多人可能觉得相对于本金来说，利息一般都是以百分之几来计算，本身利息对于本金就是一个比较少的数量，再去算利息的利息显得意义不大。
单利和复利换算公式如下：单利计算的公式是：本息和=本金×（1+单利利率×期数）。在这个公式中，本金是初始投资金额，单利利率是只针对本金计算的利率，期数是投资的时间长度。
复利计算公式：F=P×（1+i）^n，其中F代表终值，I代表利息，P代表本金，i代表利率，n代表期限。
单利：计算公式：I=P×R×N；复利：计算公式：F=P（1+i）^nI=P×R×N；解释：I表示利息，P表示本金，R表示利率，N表示时间。
K线最上方的一条细线称为上影线，中间的一条粗线为实体。下面的一条细线为下影线。当收盘价高于开盘价，也就是股价走势呈上升趋势时，我们称这种情况下的K线为阳线，中部的实体以空白或红色表示。
要想自学证券投资，首先需要看下《证券投资学》，需要学下概率统计的一些知识 ，比如期望，方差，协方差，相关系数这类计算，然后需要不断地实战演练，比如开户炒股，在炒股过程中增加对证券投资的了解。
从知识出发 在现实中去检验。 比如讨论lead和lag的时候 完全可以去做下股票的回归，这个是最简单的。 放在现实中去思考理论比较重要。
如K线理论、切线理论、波浪理论、循环周期和各种技术指标理论与方法及实例解析。解决操作中买卖点的掌握问题。
1、套利定价理论的模型有：因素模型，套利定价理论的出发点是假设证券的回报率与未知数量的未知因素相联系。因素模型是一种统计模型。套利定价理论是利用因素模型来描述资产价格的决定因素和均衡价格的形成机理的。
2、套利定价理论以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表证券收益率的一些基本因素。套利定价理论是利用因素模型来描述资产价格的决定因素和均衡价格的形成机理的。
3、衍生品定价涉及的期权、互换等都有多种定价方法 其三是资产组合分析，包括马柯维兹的资产组合原理，威廉夏普的资本资产定价模型（CAPM），史蒂芬罗斯的套利定价理论（APT）再然后大概就是介绍一下一些最前沿的投资理论。
1、当日，2000元买1000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利（2030-2000）*1000=30000元。而2020元卖2000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利 （2020-2030）*2000= -20000元。所以当日总的盈亏是30000-20000=10000元。
2、给你公式自己代入数据吧。1+名义利率=（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）预期收益率=概率*收益率的总和 收益标准差=【（牛市的收益率-正常）^2+（熊市的收益率-正常）^2】/2，然后开平方根。
3、算术平均法。是计算这一股价指数中所有组成样本的算术平均值。（3）加权平均法。是计算这一股价指数中所有组成样本的加权平均值。通常权数是根据每种股票当时交易的市场总价值或上市总股数来分配。
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基金净值：基金的净值是决定基金投资回报的核心要素，其计算公式为：基金净值=（基金资产总值-基金负债）/基金份额总数。
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值 根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
基金总资产与基金份额净值的关系可用下式表示：基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金份额总数拓展资料基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。
分类 证券投资基金包括股票型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金和另类投资基金等。
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